關(guān)于stata回歸結(jié)果怎么看t值顯著性，stata回歸結(jié)果怎么看這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、上面左側(cè)的表是用來計算下面數(shù)據(jù)的，分析過程中基本不用提到右側(cè)從上往下1.Number of obs 是樣本容量2.F是模型的F檢驗值，用來計算下面的P>F3.P>F是模型F檢驗落在小概率事件區(qū)間的概率。
2、你的模型置信水平是0.05，也就是說P>F值如果大于0.05，那么模型就有足夠高的概率落在F函數(shù)的小概率區(qū)間。
3、簡單的說，如果這個值大于0.05你這個模型設(shè)定有就問題，要重新設(shè)定模型4.R-squard也就是模型的R²值。
4、擬合優(yōu)度，這個數(shù)越大你的模型和實際值的擬合度就越高，模型越好5.Adj .R-squard 這個是調(diào)整過的R²。
5、跟上面R²差不多，關(guān)注一個就行了6.Root mse 是殘差標(biāo)準(zhǔn)差，值越大殘差波動越大。
6、模型越不穩(wěn)定（這個值我分析的時候一般不太關(guān)注）下側(cè)表格coef.是估計得到的系數(shù)值std.err是標(biāo)準(zhǔn)差，這個數(shù)有重要意義，一般論文里都要求把標(biāo)準(zhǔn)差表示出來。
7、這個數(shù)越大模型越不精確，越小越好t是t檢驗值，t檢驗是用來檢驗?zāi)硞€系數(shù)是否顯著區(qū)別于0的。
8、在分析中這個值一般沒什么意義，主要用來計算P>tP>t,這個值是觀察某個解釋變量是否有效的主要參數(shù)，還是對于你設(shè)置的0.05的置信水平。
9、如果這個值大于0.05說明對應(yīng)的解釋變量不能通過t檢驗，在模型中是不合格的，就需要作調(diào)整后面兩個就是置信區(qū)間了。
10、95%的置信區(qū)間，一般在論文中意義也不大然后分析就選取你有用的參數(shù)做了，我學(xué)經(jīng)濟(jì)的。
11、一般最有用的參數(shù)就是P>F,coef，P>t，se等等。
12、還有BIC,VIF這些，在簡單回歸里這些是不會計算的，需要其他命令。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
標(biāo)簽：
免責(zé)聲明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！