導(dǎo)讀 關(guān)于預(yù)期收益率和期望收益率一樣嗎，預(yù)期收益率這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、(
關(guān)于預(yù)期收益率和期望收益率一樣嗎，預(yù)期收益率這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、(1)ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，稱為隨機(jī)變量X和Y的相關(guān)系數(shù) 資產(chǎn)i的β值=資產(chǎn)i與市場投資組合的協(xié)方差/市場投資組合的方差 根據(jù)這兩個(gè)公式計(jì)算:甲與市場指數(shù)的協(xié)方差 = 0.3 *√0.2√0.1 = 0.0424 β甲= 甲與市場指數(shù)的協(xié)方差/市場指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差 = 0.424/0.1 = 4.24β乙 = 0.134/0.1= 1.34β(甲，乙)= 4.24+1.34/2 = 2.79(2) 預(yù)期收益率E(R) = Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預(yù)期收益率。
2、無風(fēng)險(xiǎn)利率 Rf = 0.04市場指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益率 E(Ri)= 0.15因此，甲預(yù)期收益率 = 0.04 + β甲 * 0.11 = 50.6%乙收益率 = 0.04+ 1.34*0.11 = 18.7%組合收益率 = 0.04 + 2.79*0.11 = 34.7%。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
標(biāo)簽：
免責(zé)聲明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！