導(dǎo)讀 關(guān)于狀態(tài)空間模型的建立，狀態(tài)空間模型這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道，今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！1、為了避免
關(guān)于狀態(tài)空間模型的建立，狀態(tài)空間模型這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道，今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！
1、為了避免由于狀態(tài)空間模型的不可控制性而導(dǎo)致的錯(cuò)誤的分解形式，當(dāng)對(duì)一個(gè)單整時(shí)間序列建立狀態(tài)空間分解模型并進(jìn)行預(yù)測(cè)，應(yīng)按下面的步驟執(zhí)行：(1)?對(duì)相關(guān)的時(shí)間序列進(jìn)行季節(jié)調(diào)整，并將季節(jié)要素序列外推；(2)?對(duì)季節(jié)調(diào)整后的時(shí)間序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，確定單整階數(shù)，然后在ARIMA過(guò)程中選擇最接近的模型；(3)?求出ARIMA模型的系數(shù)；(4)?用ARIMA模型的系數(shù)準(zhǔn)確表示正規(guī)狀態(tài)空間模型，檢驗(yàn)狀態(tài)空間模型的可控制性；(5)?利用Kalman濾波公式估計(jì)狀態(tài)向量，并對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行預(yù)測(cè)。
2、(6)?把外推的季節(jié)要素與相應(yīng)的預(yù)測(cè)值合并，就得到經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)結(jié)果。
本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。
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